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Estimación de modelos de difusión con saltos

Estimación de modelos de difusión con saltos

Estimación de modelos de difusión con saltos


  • Author: Juan David Ospina Arango and Norman Diego Giraldo Gómez
  • publisher: Editorial Académica Española
  • Year: 2012 (1 Edition)
  • Languages: Español
  • dimensions: Width 17.0 cms., Height 24.0 cms.
  • Weight: 500 grs
  • ISBN: 9783659021701
  • ISBN 13: 9783659021701
  • Book pages: 104
  • Book binding: rustic
  • colour: b/w
  • Availability: In stock

Price: 39.00€ VAT included
Description

Los procesos de difusión con saltos permiten modelar ciertas características estilizadas de los precios de activos financieros, permitiendo valorar el riesgo asociado a estos. No obstante, la estimación de los parámetros de este tipo de procesos cuando se ajusta a datos reales presenta diferentes retos computacionales y teóricos. El presente trabajo introduce una manera de estimar los parámetros de un modelo de difusión con saltos asimétricos y aprovecha las ventajas de la optimización evolutiva para encontrar los parámetros del modelo. Los métodos presentados pueden extenderse a diferentes tipos de distribuciones para los saltos y todos los procedimientos están ilustrados con el software R. La combinanación de estadística, programación, análisis vía simulación y aplicaciones, hacen de esta propuesta una guía práctica para quienes trabajen con procesos de difusión con saltos.

Additional info

Libros de impresión bajo demanda. Tiempo aproximado de entrega 7-15 días.

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