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Tests con quiebres estructurales

Tests con quiebres estructurales

Tests con quiebres estructurales


  • Author: Fernando Delbianco
  • publisher: Editorial Académica Española
  • Year: 2014 (1 Edition)
  • Languages: Español
  • dimensions: Width 17.0 cms., Height 24.0 cms.
  • Weight: 350 grs
  • ISBN: 9783659049996
  • ISBN 13: 9783659049996
  • Book pages: 60
  • Book binding: rustic
  • colour: b/w
  • Availability: In stock

Price: 35.90€ VAT included
Description

La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temática de vital importancia en economía aplicada. En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres estructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Para realizar una comparación entre ellos y una posterior sugerencia sobre su uso, se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distintos. Los resultados pareceren indicar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de capturar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presentan buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.

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Libros de impresión bajo demanda. Tiempo aproximado de entrega 7-15 días.

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